Tout d'abord, gardez à l’esprit que ce message n'est vu que par vous, vous pouvez donc écrire ce que bon vous semble ;)

Lancer regedit (menu Démarrer, Exécuter... et taper regedit)
Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MessengerService\Policies
Créer ou modifier la valeur chaîne appelée IMWarning et tapez le texte de votre choix.

Voilà votre MSN Messenger personnalisé :)